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포트폴리오 백테스팅

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ⓘ6개 지표를 정규화(0-100)하여 가중 합산

가중치:
CAGR 20% · MDD 20%
샤프 20% · 소르티노 20%
연간수익률 10% · 총수익률 10%

정규화 범위:
CAGR -10~15% · 연간 -10~20%
총수익 -50~200% · MDD 45~10%
샤프 -0.5~1.8 · 소르티노 -0.5~2.0

90↑ A+ · 80↑ A · 70↑ B+
60↑ B · 50↑ C+ · 40↑ C
30↑ D · 그 외 F
총 점수 - -
ⓘ(최종 가치 − 투자금) ÷ 투자금

참고 (10년 평균):
S&P500 ~170%
나스닥100 ~350%
60/40 ~100%
올웨더 ~80% 총 수익률 -
ⓘ연도별 수익률의 산술 평균

참고 (장기 평균):
S&P500 ~12%
나스닥100 ~18%
60/40 ~9%
올웨더 ~8% 연간수익률 평균 -
ⓘ연평균 복합 성장률
매년 일정하게 성장한 가정치

참고 (장기 평균):
S&P500 ~10%
나스닥100 ~16%
60/40 ~8%
올웨더 ~7% CAGR -
ⓘ고점 대비 최대 하락 폭

참고:
S&P500 ~-33%
나스닥100 ~-49%
60/40 ~-22%
올웨더 ~-12% MDD -
ⓘ위험 대비 초과 수익
1↑ 양호 / 2↑ 우수

참고:
S&P500 ~0.8
나스닥100 ~0.7
60/40 ~0.8
올웨더 ~1.0 샤프 비율 -
ⓘ하락 변동성만 고려한 초과 수익
높을수록 수익이 비대칭적 우세

참고:
S&P500 ~1.0
나스닥100 ~0.9
60/40 ~1.0
올웨더 ~1.2 소르티노 비율 -

누적 수익률

연도별 수익률

연도 수익률 연초 가치 연말 가치 MDD

거래 요약

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매수 횟수 -
매도 횟수 -
총 투자금 -
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